銀行の数理ファイナンス、数理統計による市場、信用、オペレーショナル定量的リスク管理手法、モデル構築についてお話できます。

  • 金融(都市銀行)
  • なし

経験内容

具体的な経験の内容

・リスク管理部における、デリバティブプライシングモデル構築、VaR等によるリスク管理
・内部監査部において8年間は、信用、市場、オペリスク定量モデル監査、バーゼルAIRBの定量モデル監査

実績や成果

・バミューダオプションなどエキゾチックオプションモデル構築、銀行内のリスク定量モデル監査。
・職員への数理ファイナンス、統計の講義。

そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか

・課題は、新たな数理モデル知識の習得。モデル習得知見は、大学院修士、博士課程でのゼミ、研究の取り組み。

業界構造(トレンド/主要プレイヤー/バリューチェーン等)の知見の有無

・定量リスク管理手法については、概ね習得している。

関連する論文やブログ等があればURL

金融財政事情への掲載、極値理論学会における予稿集

お役にたてそうと思うご相談分野

数理ファイナンス、数理統計の指導、リスク管理手法、モデル構築の指導

地域

金融機関本部、ロンドン支店

役割

リスク管理部、内部監査部におけるモデル監査

規模

1万7千人程度

期間
1984年 〜 現在