銀行の数理ファイナンス、数理統計による市場、信用、オペレーショナル定量的リスク管理手法、モデル構築についてお話できます。

■ 具体的な経験の内容
・リスク管理部における、デリバティブプライシングモデル構築、ＶａＲ等によるリスク管理
・内部監査部において8年間は、信用、市場、オペリスク定量モデル監査、バーゼルＡＩＲＢの定量モデル監査
■ 実績や成果
・バミューダオプションなどエキゾチックオプションモデル構築、銀行内のリスク定量モデル監査。
・職員への数理ファイナンス、統計の講義。
■ そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか
・課題は、新たな数理モデル知識の習得。モデル習得知見は、大学院修士、博士課程でのゼミ、研究の取り組み。
■ 業界構造（トレンド/主要プレイヤー/バリューチェーン等）の知見の有無
・定量リスク管理手法については、概ね習得している。
■ 関連する論文やブログ等があればURL
金融財政事情への掲載、極値理論学会における予稿集
■ お役にたてそうと思うご相談分野
数理ファイナンス、数理統計の指導、リスク管理手法、モデル構築の指導

■その他
地域: 金融機関本部、ロンドン支店
役割: リスク管理部、内部監査部におけるモデル監査
規模: 1万7千人程度