デリバティブについて話せます

■背景
日興証券
【業務内容】 （担当商品は為替系仕組債、通貨スワップ） ・クオンツが実装したモデルの数値検証、バグの修正、検証資料の作成 グリークスの挙動、為替レートやストライクの感応度など (約60ページ程度の報告資料） ・時価システムのデータフィード部分実装

GMOクリック証券
【クオンツ職としての業務内容】
（主担当はバイナリオプション、CFD,FXも適宜担当）
◆バイナリオプションの設定変更(スプレッド、ボラティリティ等)
・経済指標発表時のボラティリティ水準の決定、スプレッドの決定
過去データおよび顧客ポジションの特徴から、ボラティリティやスプレッド、権利行使価格に関して、
対応する時間帯、水準、方法を日々検討している。
・顧客の投資行動分析と収益改善のための提案
過去6年分程度の顧客取引状況から、投資行動を分布化し、顧客の行動を可視化
機械学習(pythonで実装)や統計的な手法によって最適なパラメータを探し出し、設定や、UIの改善を行っている。

エネトレード
◆商品開発 電力価格変動リスクヘッジ商品の組成 ・業界初となる、電力価格を原資産としたOption取引(キャップ,フロア,カラー、スイング)を組成 ・Swing型の商品を組成 燃料価格ヘッジ商品の考案 ・燃料インデックス、燃料スワップ商品の考案 新商品に伴うプライシングロジックの考案・実装・評価 ※上記の内容はENEX2020で展示/発表 ・ファンダメンタルズ(気温、電力需要etc)を参照した、JEPX市場価格ヘッジ商品の考案
◆ポートフォリオ評価・リスク管理 ・リスク管理に用いる指標の考案・計算ロジックの実装 ・年間計画書等の提出書類の作成 ・各商品のFair Valueの算出(OTC,FTR etc) ・電力価格の予測モデルの作成及・電力フォワードカーブの作成

■話せること
デリバティブ全般
リスクヘッジ方法
商品組成