海外デリバティブマーケットでの業界標準やプライシングモデルについて話せます

2012年より東京、ロンドン、ニューヨークにおけるセルサイドおよび発行体サイドにて、金融工学クオンツとしてデリバティブのプライシングモデルの開発やマーケットの調査などの業務に従事してきました。
特にUSDとEURの金利・為替デリバティブマーケットについては豊富な経験を積んできており、スワップやオプションなどのバニラマーケットに適したカーブやボラティリティモデルに関するマーケット・スタンダートについては多くのことをお話しできると思います。上記２通貨ほどではありませんが、BRLやZAR、TRYなどの新興国通貨に関する金利・為替デリバティブマーケットについてもある程度ならお話しすることが可能です。
また、欧米の最先端の銀行がどのようなプライシング・モデルを使ってエキゾチック・デリバティブを評価しているかや、LIBOR廃止後のSOFRマーケットに対してどのようなモデルを適用するつもりかについても、ロンドン・ニューヨークを拠点にする投資銀行のディーラーやクオンツとの対話を通じて日々見聞を広めているため、（守秘義務に違反しない範囲で）お話しすることができると思います。
他には、NumerixやMurex、Summit、Bloomberg(DLIB)など英米で主流となっているデリバティブ・プライシングのライブラリやシステムを使った開発および運用にも従事してきたため、それぞれの特徴やメリットデメリット、開発の際に注意するべきことなどについてもお話しできます。
以上、よろしくお願いいたします。