Model development

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経験内容

I have been involved with all stages of risk model development from research and planning, through implementation and testing, to internal governance and model validation. Some examples:
- Responsible for research and development of multiple internal risk factor simulation models e.g. Commodity Futures, Inflation, Interest rate basis, correlation products, Implied Volatility model for equity, FX and swap rates
- Designed and implemented studies in response to questions from regulators. Presented, explained and defended results to the effect that the items could be decisively closed.
- Miscellaneous methodology development work e.g. efficient simulation of square-root and Jacobi processes, general wrong-way risk estimation, applications of finite difference methods and American Monte Carlo for counterparty credit risk (CCR) exposure calculations, yield curve and no-arbitrage IV surface regularization, estimation of CCP initial margin requirements under extreme stress, efficient estimation of ISDA standardised initial margin over CCR simulation life cycle

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スポットコンサル依頼時によくあるご質問

  • Q

    アドバイザーの回答の質や依頼に適した方かはどうやって判断すればいいですか?

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